随时间变化的随机变量,称为随机过程. 例如 $ X(t) = Xt $ 其中 $ X\sim N(\mu, \sigma^2) $.

1-1 随机过程的概念

1. 定义

随机过程:$ {X(t), t \in T} \, \forall t \in T, X(t) $ 为随机变量.

状态空间I: 随机过程所有可能取值

状态曲线$x(t)$: 试验每次描点

2. 分类

t: 连续、离散

$X(t)$状态: 连续、离散

共4种