概念

严平稳过程(略)

弱平稳过程

  • 均值函数为常数
  • 相关函数仅与时间差有关

弱平稳不一定是严平稳

各态历经性

实际是在时间轴上的一个平均,定义

若满足

则称随机过程有(期望 相关函数)各态历经性

谱密度与线性系统

自相关函数的傅立叶变换为谱密度

线性系统 输出的谱密度

输出的期望

输出的自相关函数除了用谱密度做 傅立叶逆变换 之外也可以